Esperimento sul Risk/Reward

Nelle ultime 2 settimane ho condotto un esperimento di trading per dimostrare la potenza del risk/reward.

Ho deciso di aprire in maniera casuale 20 posizioni in 2 settimane (10 giorni di trading in totale) su EURUSD, GBPUSD, e AUDUSD su di un conto demo. Non ho utilizzato alcun tipo di strategia per aprire questi 20 ordini.

Gli ordini avevano uno STOP di 50 pips ed un TAKE PROFIT di 100 pips che equivale ad un risk/reward di 1/2 per ogni trade. Una volta aperto non ho interferito in alcun modo con l’ordine ma ho atteso che questo si chiudesse da solo in base all’andamento del mercato.

Il risultato finale è stato un piccolo profitto nonostante 12 ordini si siano chiusi in perdita ed 8 in guadagno. La percentuale di trade vincenti è stata quindi del 40%.

Molti traders non utilizzano il risk reward correttamente perchè impostano un target inferiore al doppio del rischio. In questo modo ottengono una percentuale più elevata di trade vincenti ma non si rendono conto che in questo modo dovranno riuscire ad avere una percentuale di trade vincenti superiore al 50%.

Il segreto è quello di non scoraggiarsi quando si hanno delle perdite e non diventare troppo sicuri di sé in caso di guadagno. Se osservate lo statement sopra potrete notare come si siano verificate 9 perdite consecutive prima di ottenere una serie di trade vincenti.

Questo articolo è stato liberamente tradotto da: http://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/forex-trading-random-entry-and-risk-reward

 

Considerazioni Personali

In questa traduzione dell’articolo di Nial Fuller ho volutamente omesso le considerazioni relative alla strategia da affiancare ad un corretto money management perchè volevo focalizzarmi esclusivamente sull’esperimento.

Non ho studiato statistica ma non ci vuole un genio per sostenere che la validità di un esperimento del genere è praticamente nulla visto il bassissimo numero di ordini aperti ed anche il periodo temporale estremamente ridotto. Sono comunque portato a pensare che il messaggio che è passato sia particolarmente importante e significativo.

E’ chiaro che non opererei in questo modo in un conto reale (sono convinto che la matematica non mi aiuterebbe) ma sicuramente la lettura ha stimolato la mia voglia di sperimentare (e di backtest). Le combinazioni da provare sono chiaramente infinite a livello di strategie e gestione dei trade.

Solo ora ripenso a quando in passato mi ostinavo a cercare la strategia vincente cercando di incrociare i segnali restituiti dagli indicatori più disparati per decidere quando aprire un ordine senza considerare che il successo della strategia era determinato anche da altri fattori.

Un pensiero su “Esperimento sul Risk/Reward”

  1. Traduco anche uno dei commenti più significativi a mio avviso di questa discussione:
    “Aprire posizioni casualmente per entrare a mercato impostando a 1/2 il risk reward (o altri rapporti) produrrà un profitto pari a zero. A questo profitto è necessario inoltre sottrarre il costo delle posizioni se testato su un grande numero di trade. La motivazione è legata al fatto che la probabilità di colpire lo stop è inversamente proporzionale alla distanza dello stop rispetto al punto di ingresso”.

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