Esperimento sul Risk/Reward

Nelle ultime 2 settimane ho condotto un esperimento di trading per dimostrare la potenza del risk/reward.

Ho deciso di aprire in maniera casuale 20 posizioni in 2 settimane (10 giorni di trading in totale) su EURUSD, GBPUSD, e AUDUSD su di un conto demo. Non ho utilizzato alcun tipo di strategia per aprire questi 20 ordini.

Gli ordini avevano uno STOP di 50 pips ed un TAKE PROFIT di 100 pips che equivale ad un risk/reward di 1/2 per ogni trade. Una volta aperto non ho interferito in alcun modo con l’ordine ma ho atteso che questo si chiudesse da solo in base all’andamento del mercato.

Il risultato finale è stato un piccolo profitto nonostante 12 ordini si siano chiusi in perdita ed 8 in guadagno. La percentuale di trade vincenti è stata quindi del 40%.

Molti traders non utilizzano il risk reward correttamente perchè impostano un target inferiore al doppio del rischio. In questo modo ottengono una percentuale più elevata di trade vincenti ma non si rendono conto che in questo modo dovranno riuscire ad avere una percentuale di trade vincenti superiore al 50%.

Il segreto è quello di non scoraggiarsi quando si hanno delle perdite e non diventare troppo sicuri di sé in caso di guadagno. Se osservate lo statement sopra potrete notare come si siano verificate 9 perdite consecutive prima di ottenere una serie di trade vincenti.

Questo articolo è stato liberamente tradotto da: http://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/forex-trading-random-entry-and-risk-reward

 

Considerazioni Personali

In questa traduzione dell’articolo di Nial Fuller ho volutamente omesso le considerazioni relative alla strategia da affiancare ad un corretto money management perchè volevo focalizzarmi esclusivamente sull’esperimento.

Non ho studiato statistica ma non ci vuole un genio per sostenere che la validità di un esperimento del genere è praticamente nulla visto il bassissimo numero di ordini aperti ed anche il periodo temporale estremamente ridotto. Sono comunque portato a pensare che il messaggio che è passato sia particolarmente importante e significativo.

E’ chiaro che non opererei in questo modo in un conto reale (sono convinto che la matematica non mi aiuterebbe) ma sicuramente la lettura ha stimolato la mia voglia di sperimentare (e di backtest). Le combinazioni da provare sono chiaramente infinite a livello di strategie e gestione dei trade.

Solo ora ripenso a quando in passato mi ostinavo a cercare la strategia vincente cercando di incrociare i segnali restituiti dagli indicatori più disparati per decidere quando aprire un ordine senza considerare che il successo della strategia era determinato anche da altri fattori.

Sei un trader professionista o un giocatore d’azzardo?

La maggior parte delle persone che si avvicinano al mercato del forex non si rendono conto che il loro approccio al trading è lo stesso che avrebbero per passare una serata al casinò. Chi non riesce a guadagnare in maniera costante ha una mentalità da giocatore e non da professionista.

Caratteristiche del giocatore d’azzardo

I giocatori hanno una dipendenza, ripetono le stesse azioni in continuazione solo per ottenere un momento di euforia anche se questo nuoce a  loro e a chi gli sta accanto. Credono che “giocare” sia un hobby per impegnare il tempo libero ma non si rendono conto che questa diventa una ossessione che può costare loro un sacco di soldi. Continuano a ripetere in maniera meccanica le stesse azioni senza cambiare le proprie abitudini o fermarsi a riflettere su quanti soldi hanno perso perchè credono che la prossima giocata sarà quella che farà vincere il jackpot.

Molti aspiranti trader sono accecati da questa stessa speranza e continuano a versare soldi sul conto convinti che il prossimo trade sarà quello giusto che gli permetterà di rifarsi delle perdite. Iniziano a puntare importi casuali senza alcun piano di gestione predefinito e mentre stanno perdendo denaro stanno già pensando alla puntata successiva.

Caratteristiche del trader professionista

Per diventare un trader professionista è necessario iniziare a pensare alla negoziazione come ad un business. In ogni attività esiste un rischio ed è quindi necessario trovare una maniera di arginarlo in modo che non esploda e pregiudichi il proseguimento dell’attività.

Per un trader professionista il money management è ciò che permette di gestire il rischio. Studiare ed adottare strategie basate sul risk reward è ciò che permette di compensare il pericolo associato ad ogni trade combinato al fatto di selezionare attentamente le opportunità di entrare a mercato.

I professionisti solitamente non provano molto piacere ad entrare o uscire da un trade ed il mercato difficilmente li sorprende perchè hanno già studiato le loro mosse ed hanno un piano di trading.

Utilizzare una strategia significa non cercare di rifarsi subito quando si subisce una perdita ma affidarsi alle statistiche ed essere coscienti del fatto che quella perdita sarà recuperata nel lungo termine. Pazienza e precisione sono caratteristiche che un trader sfrutta ogni volta che deve interagire con il mercato.

Cosa puoi fare?

  • Essere realistici su quanti soldi si possono fare con la quantità di denaro a propria disposizione. Le aspettative irrealizzabili sono la prima causa di over-trading e dell’esagerata esposizione del proprio conto. Assicurati di poter dormire tranquillamente la notte senza pensare a quanti soldi hai rischiato su di una posizione.
  • Pensare al mercato del forex come ad uno spazio per migliorarsi. Capire che se non si ha il controllo di se stessi e delle proprie azioni si perderanno soldi mentre se si agisce in base a regole predefinite sarà più probabile essere profittevoli. Potrete osservare come questo modo di pensare equilibrato si rifletterà anche sulla vostra vita privata.
  • Tenere un diario di trading in cui annotare tutti gli aspetti delle proprie trade prima e dopo averle immesse nel mercato. Se ci pensate tutte le imprese devono tenere aggiornato il proprio registro contabile, questo vi aiuterà a ragionare come un uomo di affari e non come un giocatore.

Questo articolo è una libera traduzione di: http://www.learntotradethemarket.com/forex-currency-trading-blog/are-you-a-forex-trader-or-a-gambler

 

Considerazioni personali

Ho scelto di tradurre questo articolo perchè pur essendo molto generico mi ha dato modo di riflettere su me stesso mettendo in evidenza molti errori che ho commesso in prima persona nel mio approccio al forex. Sono argomenti che probabilmente avrete già letto cento volte ma se ci pensate bene sono proprio gli aspetti che fanno la differenza. Vi faccio una  semplice domanda molto diretta: siete in grado di dirmi in maniera esatta ad oggi quanti soldi avete guadagnato o perso con il trading?

Io personalmente non sono in grado di rispondere a questa domanda ed il conteggio che ho fatto a spanne si avvicina probabilmente più alle mie auto-convinzioni che alla cifra effettiva.

Un’altra domanda che non mi ponevo mai quando entravo nel mercato era, se questa trade va male quanti soldi perderò? Una volta che il mio capitale sarà intaccato quanto più difficile sarà rifarsi della perdita? Non ho mai ragionato in un’ottica di risk/reward e non ho mai avuto la costanza di portare avanti una strategia ragionando sul lungo termine.

Il forex blog apre i battenti

Ciao a tutti,

qualcuno di voi probabilmente mi conosce già come carlo10, l’amministratore di http://forex.forumup.it. Da poco meno di un anno il forum ha cambiato casa e si è trasferito su questo nuovo spazio http://forum.forexup.biz.

Chi ha avuto modo di seguirmi sa che ormai da diversi anni ho rinunciato a fare trading e mi occupo solo dell’amministrazione del forum con l’aiuto di validissimi moderatori che compensano tutte le mie lacune. Ho semplicemente capito che il trading non fa per me. L’entusiasmo iniziale è lentamente scemato fino a diventare noia.

Nonostante questo continuo a rimanere nel settore ed oggi mi trovate qui a scrivere il primo articolo di un blog, immagino che qualcuno si starà chiedendo come mai.

Il motivo principale è che la mia vera passione sono il web e la programmazione (anche se al momento sfrutto tutti cms già pronti senza particolari personalizzazioni) ed ho deciso quindi di proseguire l’avventura sul forex da webmaster sfruttando il fatto che negli anni si era creato un discreto seguito su forumup.

Spero che i più affezionati follower di ForexUp.biz apprezzino principalmente l’indipendenza di questo sito e la possibilità che viene data agli utenti di esprimere idee e raccontare esperienze anche negative. Essere indipendenti è a mio avviso fondamentale. Non credo sia un mistero il fatto che siti concorrenti censurino messaggi che possono influire negativamente sui loro partner commerciali o che pubblichino articoli non veritieri per invogliare chi legge ad aprire un conto presso un determinato broker.

Questo non significa che su questo circuito non troverete pubblicità ma semplicemente che quella che vedete non è frutto dell’accordo tra me ed un broker ma che si tratta di annunci casuali che provengono dal circuito Google Adsense.

Il primo obbiettivo di questo blog è quello di cercare di attrarre utenti che solitamente non frequentano i forum. I forum sono degli strumenti fantastici ma sono convinto che non tutti li apprezzino o che li trovino facilmente usabili.

Cosa troverete in questo blog?

La mia idea al momento è quella di setacciare il web alla ricerca dei migliori post sul trading in lingua inglese e di tradurli liberamente in italiano, ovviamente citando la fonte. Non so ancora quanti articoli pubblicherò (magari mi stanco già dopo il primo) e con che frequenza lo farò.

Se l’idea vi piace ed anche voi volete contribuire possiamo metterci d’accordo. Magari potrei creare delle sezione dedicate che ognuno potrà portare avanti a proprio piacimento.

Forum e blog sono completamente slegati tra loro e per partecipare e commentare sono necessarie registrazioni indipendenti. Ci sono dei plugin che permetterebbero di avere un accesso unico ma preferisco non utilizzarli, con i vari aggiornamenti spesso si perde la compatibilità fra le piattaforme con conseguenti problemi di accesso.